Skilpad Trading System Kode

Meta Trader 4 - Indicators Die klassieke skilpad Trading Indicator - aanwyser vir Meta Trader 4 Beskrywing: Hierdie tendens volgende stelsel is ontwerp deur Dennis Gartman en Bill Eckhart. en maak staat op breakouts van historiese hoogtepunte en laagtepunte te neem en naby ambagte: dit is die teenoorgestelde aan die quotbuy laag en verkoop highquot benadering. Hierdie tendens volgende stelsel is geleer om 'n groep van die gemiddelde en normale individue, en byna almal het in 'n winsgewende handelaar. Die belangrikste reël is quotTrade n N-dag tempo en neem wins wanneer 'n M-dag hoog of laag is, nie nagekom (N moet my eiendom uit M) quot. Voorbeelde: Koop 'n 10-dag tempo en sluit die handel wanneer die prys aksie 'n 5-dag lae bereik. Gaan kort 'n 20-dag tempo en sluit die handel wanneer die prys aksie 'n 10-dag hoog bereik. In hierdie aanwyser, is toegang en uitgang-seine vertoon as pyle en punte. Oorspronklike stelsel is: Gaan lank op blou pyle Gaan kort kort op rooi pyle Verlaat lang posisies wanneer 'n blou kol verskyn afrit kort posisies wanneer 'n rooi kol verskyn Hierdie aanwyser moet gebruik word saam met my ander aanwyser: Die skilpad Trading Channel. met dieselfde tydperk of die fail safe handel stelsel verteenwoordig. Die belangrikste funksie van hierdie aanwyser is dat dit eintlik tjeks as jou laaste handel is gestop uit en gee verdere inskrywing seine langs die tendens. Dit is dus die perfekte aanvulling tot die handel kanaal vir 'n volledige skilpad Trading benadering. Ek het egter verander 'n bietjie die algoritme om vroeë inskrywing seine te kry en vermy ewekansige tendens swaaie in hoogs wisselvallige toestande. Om dit te doen, sal hierdie aanwyser slegs vertoon 'n tendens verander wanneer 'n bar eintlik sluit bo of onder die huidige tendenslyn - instead van net raak dit soos 'n normale keerverlies einde sou n skenking. Die nadeel is dat jy net tendens kan opspoor verander wanneer die laaste bar reeds gesluit het. Net in geval, die streng weergawe is ook beskikbaar. Beide aanwysers implementeer handel waarskuwings, in staat te stel of hulle na willekeur te skakel, afhangende van jou handel setup. Images: Dit is wat jou handel opstel lid-staat lyk met behulp van die kanaal en die klassieke aanwyser. Aditionally, hierdie aanwyser implemente ook toegang / uitgang waarskuwings. Parameters: TradePeriod: Donchian kanaal tydperk vir handel seine StopPeriod: Donchian kanaal tydperk vir uitgang seine StrictEntry: Pas streng inskrywing parameters soos die Turtles het StrictExit: Pas streng uitgang parameters soos die Turtles het StrictStop: Pas streng keerverlies soos die turtled het Greedy : Moet 'n handelsmerk nie verlaat nie, tensy dit in wins of die SL getref EvaluateStoploss: Gaan as ons met Hom gestop uit en wys toekoms seine ATRPeriod: ATRPeriod om die stop-verlies ATRStopNumber stel: N. Factor om die stop-verlies DisplayAlerts bereken : Jy weet. Aanbevelings: Asseblief, verwys na die skilpad Trading Channel aanwyser om die volle en oorspronklike handel reëls Dit kan gebruik word om toegang seine van die S1 stelsel kry lees of dui die S2 (fail safe) stelsel Changelog: 2012/06/12: Updated die aanwyser die toevoeging van 'n paar streng opsies vir inskrywings, uitgange, tot stilstand kom en so aan. Is die skilpad Trading System winsgewend Die prestasie van die skilpad Trading stelsel nog altyd getwyfel. Die volgende is 'n EURUSD (1995-2012) backtest handel alle seine van hierdie aanwyser besturen filter enige handels-, handel slegs na die huidige bar gesluit het, die vermindering van die blootstelling volgens die oorspronklike skilpad reëls, wat bydra tot posisies en sleep die stop-verlies met behulp ATR2. En ten slotte, dieselfde stelsel met 'n 5 aanvanklike risiko vir elke handel (miskien te veel, maar pret om te kyk) Meta Trader 4 - Indicators Die skilpad Trading Channel - aanwyser vir Meta Trader 4 Beskrywing: Hierdie tendens volgende stelsel is ontwerp deur Dennis Gartman en Bill Eckhart. en maak staat op breakouts van historiese hoogtepunte en laagtepunte te neem en naby ambagte: dit is die teenoorgestelde aan die quotbuy laag en verkoop highquot benadering. Hierdie tendens volgende stelsel is geleer om 'n groep van die gemiddelde en normale individue, en byna almal het in 'n winsgewende handelaar. Die belangrikste reël is quotTrade n N-dag tempo en neem wins wanneer 'n M-dag hoog of laag is, nie nagekom (N moet my eiendom uit M) quot. Voorbeelde: Koop 'n 10-dag tempo en sluit die handel wanneer die prys aksie 'n 5-dag lae bereik. Gaan kort 'n 20-dag tempo en sluit die handel wanneer die prys aksie 'n 10-dag hoog bereik. In hierdie aanwyser, die rooi en blou lyne is die handel lyne, en die stippellyn is die uitgang lyn. Oorspronklike stelsel is: Gaan lank wanneer die handel lyn draai blou Gaan kort wanneer die handel lyn rooi afrit lang posisies wanneer die prys die uitgang lyn uitgang kort posisies wanneer die prys raak die uitgang lyn Aanbevole aanvanklike keerverlies raak is ATR 2 van die opening prys. Standaard stelsel parameters was 20,10 en 55,20. Ek het egter verander 'n bietjie die algoritme om vroeë inskrywing seine te kry en vermy ewekansige tendens swaaie in hoogs wisselvallige toestande. Om dit te doen, sal hierdie aanwyser slegs vertoon 'n tendens verander wanneer 'n bar eintlik sluit bo of onder die huidige tendenslyn - instead van net raak dit soos 'n normale keerverlies einde sou n skenking. Die nadeel is dat jy net tendens kan opspoor verander wanneer die laaste bar reeds gesluit het. Net in geval, die streng weergawe is ook beskikbaar. Hierdie aanwyser moet gebruik word saam met my ander aanwyser: Die klassieke skilpad Trading aanwyser. met dieselfde tydperk of die fail safe handel stelsel verteenwoordig en kry verdere seine as jy gestop word. Beide aanwysers implementeer handel waarskuwings, in staat te stel of hulle na willekeur te skakel, afhangende van jou handel setup. Oorspronklike skilpad Reëls: Om handel te dryf presies soos die skilpaaie het, moet jy die opstel van twee aanwysers wat die belangrikste en die fail safe stelsel. Stel die vernaamste aanwyser met TradePeriod 20 en StopPeriod 10 (A. k.a S1) die opstel van die fail safe aanwyser met TradePeriod 55 en StopPeriod 20 behulp van 'n ander kleur. (A. k.a S2) Die inskrywing strategie met behulp van S1 is soos volg Koop 20-dag breakouts behulp S1 slegs indien laaste kenne handel was 'n verlies. Verkoop 20-dag breakouts behulp S1 slegs indien laaste kenne handel was 'n verlies. As laaste kenne handel deur S1 was 'n oorwinning, behoort nie jou handel - Irregardless van die rigting of as jy laaste sein verhandel dit of nie - Die inskrywing strategie met behulp van S2 is soos volg: Koop 55-dag breakouts net as jy laaste S1 sein geïgnoreer en die mark is saamtrekpunt sonder u verkoop 55-dag breakouts net as jy laaste S1 sein geïgnoreer en die mark is pluging sonder dat jy die skilpaaie het 'n progressiewe posisie sizing benadering wat hul wengeld aangehelp. Een keer 'n handel besluit geneem is, behoort jy. Tik die mark met 2 risiko. Plaas keerverlies 2ATR van die opening prys. As die posisie beweeg in jou guns 1 / 2ATR, betree die mark weer met 2 risiko en roete al stop-verlies 2ATR van huidige prys. As die posisie beweeg in jou guns 1 / 2ATR, betree die mark weer met 2 risiko en roete al stop-verlies 2ATR van huidige prys. As die posisie beweeg in jou guns 1 / 2ATR, betree die mark weer met 2 risiko en roete al stop-verlies 2ATR van huidige prys. Stop toe te voeg tot posisies wanneer 4 posisies geneem. (En kyk geldbestuur reël hieronder) Die afrit strategie uitgevoer word met behulp van die stippellyn van die aanwyser: afrit verlang geneem met behulp van S1 wanneer die prys aksie sluit onder 'n 10-dag lae afrit kortbroek geneem met behulp van S1 wanneer die prys aksie bo 'n 10-dag sluit hoë afrit verlang geneem met behulp van S2 wanneer die prys aksie sluit onder 'n 20-dag lae afrit kortbroek geneem met behulp van S2 wanneer die prys aksie sluit avove n 20-dag hoog Die skilpaaie het baie streng geldbestuur te. Aanvanklike posisie risiko was 2, maar dit afgeneem volgens die huidige onttrekking. As die rekening het 'n 10 drawdown, moet die risiko vir elke handel 'n 20 te verminder indien die rekening het 'n 20 drawdown, die risiko vir elke handel moet 'n 40. afneem indien die rekening het 'n 30 drawdown, moet die risiko vir elke handel te verminder 'n 60. Dus, as die rekening het 'n n drawdown, die risiko vir elke handel moet N2 verminder. Images: Ander oorwegings: dont get te gefikseerd op die 20,10 (S1) en 55,20 (S1) parameters Die TradePeriod moet altyd hoër as StopPeriod Changelog wees: 2012/05/17: Bygevoeg waarskuwings, vaste 'n belangrike fout en aangeheg 'n rou weergawe vertoon beide kanale. 2012/06/12: Updated die aanwyser sodat die streng af van dieselfde file. Turtle Trading: 'n mark legende in 1983, legendariese kommoditeit handelaars Richard Dennis en William Eckhardt gehou die skilpad eksperiment om te bewys dat iemand kan geleer word om handel. Met behulp van sy eie geld en handel beginners, hoe het die eksperiment vaar Die skilpad Medley Teen die vroeë 1980's, Dennis is wyd erken in die handel wêreld as 'n oorweldigende sukses. Hy het 'n aanvanklike belang van minder as 5000 verander in meer as 100 miljoen. Hy en sy vennoot, Eckhardt, het gereelde besprekings oor hul sukses. Dennis geglo enigiemand kan geleer word om die futures markte handel te dryf. terwyl Eckhardt besweer dat Dennis het 'n spesiale gawe wat hom toegelaat het om voordeel te trek uit handel. Die eksperiment is opgestel deur Dennis om uiteindelik hierdie debat te vereffen. Dennis sou 'n groep mense om sy reëls te leer, en dan moet hulle handel met die regte geld te vind. Dennis geglo so sterk in sy idees dat hy eintlik sy eie geld om handel te dryf sou gee die handelaars. Die opleiding sal vir twee weke en kon oor en oor herhaal word. Hy het sy studente skilpaaie na herinner skilpad plase hy in Singapoer besoek en besluit dat hy handelaars so vinnig en doeltreffend kan groei as die plaas verbou skilpaaie. Dit vind van die Turtles Om die verbintenis vestig, Dennis geplaas 'n advertensie in The Wall Street Journal en duisende toegepas om te leer handel by die voete van wyd erken meesters in die wêreld van die kommoditeit verhandel. Slegs 14 handelaars sal wees om dit deur middel van die eerste skilpad program. Niemand weet presies kriteria Dennis gebruik, maar die proses het 'n reeks van ware-of-vals vrae 'n paar van wat jy onder kan vind: Die groot geld in die handel word wanneer 'n mens lank kan kry by laagtepunte na 'n groot verslechtering neiging. Dit is nie nuttig om elke kwotasie te kyk in die markte een ambagte. Ander menings van die mark is goed om te volg. As 'n mens 10,000 te waag, een behoort te waag 2500 op elke handel. Op inleiding moet 'n mens presies waar om te likwideer as 'n verlies plaasvind ken. Vir die rekord, volgens die skilpad metode, 1 en 3 is vals 2, 4, en 5 is waar. (Vir meer inligting oor skilpad handel, sien Trading Systems: hardloop met die trop of Die Lone Wolf) Die Reëls Turtles is baie spesifiek geleer hoe om 'n tendens volgende strategie te implementeer. Die idee is dat die tendens is jou vriend, sodat jy futures uit te breek om die onderstebo van die saak bereik moet koop en verkoop kort nadeel breakouts. In die praktyk beteken dit, byvoorbeeld, die koop van 'n nuwe vier-week hoogtepunte as 'n inskrywing sein. Figuur 1 toon 'n tipiese skilpad handel strategie. (Vir meer inligting Definiëring aktiewe handel.) Figuur 1: Koop silwer met behulp van 'n 40-dag tempo gelei tot 'n hoogs winsgewende handel in November 1979. Bron: Genesis Handel Navigator Dit handel is geïnisieer op 'n nuwe 40-dag hoog. Die uitgang-sein was 'n sluiting onder die 20-dag laag. Die presiese parameters wat gebruik word deur Dennis is geheim gehou vir baie jare, en nou beskerm deur verskeie kopiereg. In The Complete TurtleTrader: Die Legende, die lesse, die resultate (2007). skrywer Michael COVEL bied 'n paar insigte in die spesifieke reëls: Kyk na die pryse in plaas van vertroue op inligting van die televisie of koerant kommentators om jou handel besluite te neem. Het 'n paar buigsaamheid in die opstel van die parameters vir jou koop en verkoop seine. Toets verskillende parameters vir die verskillende markte om uit te vind wat die beste werk van jou persoonlike perspektief. Beplan jou uitgang as jy van plan is jou inskrywing. Weet wanneer jy winste sal neem en as jy verloor, sal sny. (Vir meer inligting, lees die belangrikheid van 'Wins / verlies plan.) Gebruik die gemiddelde ware omvang om wisselvalligheid te bereken en gebruik dit om jou posisie grootte wissel. Neem groter posisies in minder wisselvallige markte en verminder jou blootstelling aan die mees wisselvallige markte. (Vir meer insig, sien Meet Volatiliteit met 'n gemiddelde Ware Range.) Moenie ooit meer as 2 van jou rekening te waag op 'n enkele handel. As jy wil groot opbrengste te maak, moet jy gemaklik te kry met 'n groot onttrekkings. Het dit werk Volgens die voormalige skilpad Russell Sands, as 'n groep, die twee klasse van seeskilpaaie Dennis persoonlik opgelei verdien meer as 175 miljoen in net vyf jaar. Dennis het bewys onteenseglik dat beginners kan leer om suksesvol te handel. Sands beweer dat die stelsel nog goed werk en het gesê dat as jy met 10,000 begin aan die begin van 2007 en volg die oorspronklike skilpad reëls, jy sou die jaar geëindig met 25.000. Selfs sonder Dennis help, kan individue die basiese reëls van skilpad handel van toepassing op hul eie handel. Die algemene idee is om breakouts te koop en maak die handel wanneer pryse begin konsolideer of te keer. Kort ambagte gemaak moet word volgens dieselfde beginsels onder hierdie stelsel as gevolg 'n mark ondervind beide Uptrends en downtrends. Terwyl enige tyd kan gebruik word vir die inskrywing sein, die uitgang-sein moet aansienlik korter om winsgewend handel te maksimeer wees. (Besoek vir meer inligting die anatomie van Handel breakouts.) Ten spyte van sy groot suksesse, maar die nadeel skilpad handel is ten minste so groot soos die onderstebo. Onttrekkings moet verwag word met enige handel stelsel, maar hulle is geneig om veral diep met tendens volgende strategieë te wees. Dit is ten minste deels te wyte aan die feit dat die meeste breakouts is geneig om valse beweeg, wat lei tot 'n groot aantal van die verlies van ambagte wees. Op die ou end, praktisyns sê om te verwag korrek te wees 40-50 van die tyd en gereed vir 'n groot onttrekkings te wees. Die Bottom Line Die verhaal van hoe 'n groep van nie-handelaars geleer om handel te dryf vir groot winste is een van die groot aandelemark legendes. Dit is ook 'n groot les in hoe om by 'n spesifieke stel van bewese kriteria kan help handelaars besef groter opbrengste. In hierdie geval is egter die resultate is naby daarby 'n muntstuk, sodat sy tot jy besluit of hierdie strategie is vir you. A kyk na die skilpad Trading System Cho Sing Kum 12de Maart 2004 Hierdie artikel het aanvanklik vir die Maart 2004 geskryf is kwessie van Chartpoint tydskrif wat ongelukkig wond af operasie onlangs en hierdie artikel is nie gepubliseer word nie. Dit is nou weer geredigeer en hier geproduseer. Kyk bietjie na ons skilpad Trading sagteware, TurtleFarm, wat geprogrammeer is om die skilpad Reëls. Dit het alles begin in 1983 Die jaar was 1983 Ek het net besluit dat ek wou voltydse gaan in tegniese ontleding. Ek het 'n sabbatsverlof van die werk in Oktober tot leer op my eie, nie het gegaan enige waar met tegniese ontleding sedert vroeg in 1982 Die Singapoer verteenwoordiger vir Compu-Trac gebeur om terug in Indonesië so ek is hom help hier wees. Dit was uit hierdie verband dat ek by mense by Drexel Burnham Lamberts Singapoer kantoor weet. Hulle was 'n klomp van die baie mooi ouens en die kantoor is om die probleem die oprigting van die rekenaar om data van Commodity Systems, Inc. in die VSA af te laai. Hulle was my vra waarom ek nie gaan na Chicago. Hulle was vir my sê ek moet gaan en gee vir my 'n koerant te sny. Jy sien, oor daardie tyd, het Richard Dennis en Bill Eckhardt uit advertensie vir leerling handelaars sit vir die Turtles program. Ek het dit 'n paar gedagtes maar omdat ek nie in 'n posisie te verskuif na Chicago, dit nooit my gedagtes om aansoek te doen gekruis. Ses maande na my sabbatsverlof was ek aangebied om 'n werk by Drexel wat ek opgetel het nie. Sedertdien was ek altyd nuuskierig oor die skilpad handel metode. Nie 'n goed bewaard geheim Die Turtles is tot stilswye gesweer. Terwyl die skilpad metode verskyn 'n goed bewaarde geheim wees, dit was eintlik nie. Kanaal tempo gegroei in gewildheid in die 1980's. So was wisselvalligheid aangepas risiko's. In die laat Bruce Babcock Jrs 1989 boek, Die Dow Jones-Irwin Guide to Trading Systems, stukkies van wat kan wees die skilpad handel metodes in een of ander vorm is versprei in die bladsye. Hulle het almal hulle welbekend kennis van die mark. Maar terwyl ek besig was om te hoor van die suksesse van die Turtles, ek het nooit geweet het dat hulle metode was reeds in die mark. Ek is nog steeds op die uitkyk daarvoor. Ek het uiteindelik na Chicago in 1986 het ek nie vir enige skilpad program, maar vir maatskappy geaardheid wat my 'n jaar geneem het om New York, Chicago en Tokio nadat ek by Merrill Lynch kapitaalmarkte. Dit was iets wat ek gedoen het tydens hierdie reis wat 'n groot impak op my leer het. Ek het na die boekwinkels in die Chicago Board of Trade en koop al die handel boeke wat ek kon doen. Sodra terug by die huis, ek bestel meer boeke uit Handelaars Press Inc. per posbestelling. Goeie en dikwels minder bekende handel boeke was moeilik bekombaar in Singapoer boekwinkels in die 1980's. Ek kan nie onthou of ek hierdie boek gekoop in Chicago of uit Handelaars Press. Waar dit was, was ek baie gelukkig die boek, Herinneringe van 'n voorraad Operateur, die eerste keer gepubliseer in 1923. Dit was eintlik 'n biografie van Isai Livermore, een van die mees gerespekteerde voorraad en kommoditeit mark spekulante van alle tye te gekoop het. Ek was so gefassineer deur hierdie boek wat ek ingesluit baie aanhalings van wysheid daaruit in die daaglikse mark sluitingstyd kommentare ek skryf. Ek het die Nikkei, Hang Seng, Chicago Tesourie Bonds en Euro Dollar termynmark sluit kommentare. Hierdie daaglikse kommentare is deur teleks gestuur om Merrill Lynchs Asiatiese kliënte. Nou kan jy wonder wat het hierdie boek te doen met die skilpad metode. Na my mening is dit 'n baie te doen maar ek het nie aanvanklik leer ken. Vinnig vorentoe jou horlosie sewentien jaar tot April 2003. Die Turtles Revealed Hul geheime wat maand Ek is gewys op die webwerf www. originalturtles. org. Dit was 'n nuwe webwerf waar die beweer Original Turtles Trading Reëls aan die lig gekom deur Curtis Geloof, een van die Turtles in die eerste klas in Desember 1983. Voor dit het ek reeds geweet het oor die 20-dag inskrywing en 10-dag uitgang reëls wat gebaseer op Richard Donchians werk. Ek het ook geweet oor Ware Range en Gemiddelde Ware Range van J. Willes Wilder Jrs 1978 boek, nuwe konsepte in Tegniese Trading Systems. En nie te vergeet Bruce Babcocks gebruik van Gemiddeld Ware Range as stop. Wat ek nie geweet het hoe dit saam gestel om die skilpad Trading Reëls vorm. My vernaamste Discovery En nou die belangrikste van my ontdekking - die kombinasie van hierdie dele tot gevolg gehad wat ek die aktualisering van alles wat Jesse Livermore skryf in sy 1923 boek in 'n volledige handel stelsel Dit was wat die skilpad metode was om my sou roep - 'n 1983 aktualisering van 'n 1923 boek. Ek bedoel ek hulle kan vereenselwig. Ek het beslis nie weet of Richard Dennis bedoel dit, maar ek kon die ooreenkoms, of liewer Livermores ervaring voel, filter in die skilpad metode. So was dit dat twintig jaar later, het ek uiteindelik het om die skilpad metode na alles leer. Maar Livermores ervaring was reeds beskikbaar vir tagtig jaar, so wat was twintig jaar. Dit is altyd beter om laat dan nooit. Natuurlik, ek het die skilpad handel reëls 'n deeglike ondersoek uit. Die skilpad Trading System Die skilpad Trading System was 'n volledige Trading System. Die reëls gedek elke aspek van die saak, en hulle laat geen besluite om die subjektiewe grille van die handelaar. Dit het elke komponent van 'n volledige Trading System. Hierdie aanhaling is geneem uit die gepubliseerde Die Oorspronklike Turtles Trading Reëls by die OriginalTurtles. org webwerf. Ek stem saam met hierdie. Daar word verder verklaar dat dit dek elk van die volgende besluite wat nodig is vir suksesvolle beurs: 1) markte Wat om te koop of te verkoop 2) Posisie Sizing Hoeveel te koop of te verkoop 3) Inskrywings wanneer om te koop of te verkoop 4) stop as om uit te gaan van 'n verlore posisie 5) Verlaat Wanneer uit 'n wen-posisie 6) Tactics Hoe om te koop of te verkoop vir hierdie artikel sal ek komponente een en ses slaan uit te kom. Ek sal die ander vier. Nie dat ek dit nie vind dit belangrik, maar die keuse van die markte te handel is belangrik veral wat die skilpad Trading System is 'n tendens volgende stelsel en nie 'n for-all-mark-tipes stelsel taktiek, en jy sal dit leer deur ervaring. Ek sal ook nie die besonderhede van die reëls en die wiskunde agter die berekening verduidelik. Jy kan dit in die gepubliseerde reëls te vind en word sterk aangemoedig om die reëls van die bogenoemde webwerf te laai. Geredigeer: Die reëls in pdf-formaat wat gebruik word om meer beskikbaar vir gratis aflaai, maar nie. Die webwerf is ook nie meer bedryf op sy eie en is nou deel van 'n kommersiële webwerf. 'N Verpligte skenking is nou nodig om dit kommersiële webwerf infrastruktuur te ondersteun. Ek voel dit gaan teen die voorgenome doel van die Vrystaat Reëls Projek wat die ondersteuning van Richard Dennis het. Hier is 'n aanhaling uit 'n vorige aflaai van die reëls: die oorspronklike van die Vrystaat Reëls Projek. Hierdie projek het sy saad in verskillende gesprekke tussen 'n paar van die oorspronklike Turtles, Richard Dennis, en ander met betrekking tot die verkoop van die skilpad Trading System reëls deur 'n voormalige skilpad, en daarna, op 'n webwerf met 'n nie-handelaar. Dit het uitgeloop op hierdie dokument, wat die oorspronklike skilpad Trading Reëls openbaar in hul geheel, gratis. Die skilpad reëls TradeStation 2000i Daar is twee skilpad handel stelsels wat Stelsel 1 en System 2. geroep Ek het beide stelsels in TradeStation aanwysers en seine / stelsel gekodeer. In die voorbeelde wat volg sal ek die gebruik van hierdie vir illustrasie. Daar is twee eienskappe wat ek nie geprogrammeer. Hulle is: 1) Piramide van die 4-eenheid 2) Alternatiewe geheel verslaan Stop strategie EasyLanguage nie 'n funksie om die inskrywing pryse van alle betrokke piramide posisies te haal. Dit laat net vir die eerste inskrywing prys van enige piramide inskrywing strategie met behulp van die EntryPrice opdrag en die gemiddelde inskrywing prys van alle piramide inskrywings met behulp van die opdrag AvgEntryPrice. As sodanig, Ek moet agtertoe berekening te doen om die daaropvolgende piramide inskrywing pryse lei. Daar is sekere inskrywing situasies waar dit nie moontlik is om die inskrywing prys van die 3de eenheid te bereken, byvoorbeeld, wanneer die 2de en 3de eenhede ingeskryf op dieselfde dag (wanneer die gebruik van die daaglikse historiese data vir die toets). Terwyl die inskrywing pryse kan aanvaar word met behulp van die N piramide reëls, is dit nooit 'n goeie praktyk. Sonder enige betroubare metode van berekening van die inskrywing prys van die 3de eenheid dit is nie moontlik om die 4de eenheid betree. So ek die kodes program net om tred te piramide met 'n maksimum van slegs 3 eenhede. Die N Alternatiewe geheel verslaan Stop is te klein vir 'n behoorlike toets op historiese daaglikse data. Hierdie eenkant, die ander uitdagende deel is kodering die Laaste verloor Handel Filter. So in die proses het ek geprogrammeer vier aanwysers aan die eienskappe van al die teoretiese ambagte wys om my te lei. Sien Fig 1. Die vier aanwysers is: 1) Die eerste toon die 20-dag-kanale soos blou kolle. Die 2N-stop en 10-dag-kanaal uitgang is rooi kolle. Hierdie kolle is bo op die prys grafiek om visuele voorstelling van alle teoretiese ambagte (geen piramide) gee. 2) Die tweede toon die ongerealiseerde en besef posisie wins / verlies van alle teoretiese ambagte gebaseer op 1 kontrak posisie grootte. 3) Die derde toon die posisie in die mark van alle teoretiese ambagte. 4) Die vierde toon die N waardes waaruit die N op die dag voor 'n posisie inskrywing gevang en wat gebruik word vir die volle duur van die posisie vir die berekening van die 2N-stop en N wins. Posisie Sizing Hoeveel om die posisie grootte of eenheid eerder, is gebaseer op 'n konsep genaamd N. N koop of te verkoop is die prys afstand van een Gemiddelde Ware Range van die afgelope 20 dae. Die Turtles berekening verskil van die normale metode van gemiddelde waar jy voeg die laaste 20 dae en deel hierdie totaal met 20 tot die gemiddelde getal te kry. In plaas van die Turtles metode gebruik wat algemeen die Wilders glad metode genoem. Wilder verduidelik in sy 1978 nuwe konsepte boek wat hierdie metode van berekening van gemiddelde slaan die hoeveelheid werk wat nodig is vir die handleiding berekening. Nou onthou in 1978, persoonlike rekenaars was nog nie algemeen. Sy metode van gemiddelde wanneer dit toegepas word om die Turtles N is om die vorige dae N vermenigvuldig met 19, toe te voeg tot hierdie waarde vandag Ware Range en dan deel die totaal deur 20. Hierdie metode het die voordeel dat dit 'n bietjie is geweeg, dit is, is dit verander vinniger meer onlangse prys gedrag nog nie die geval swaai soos wild as die normale metode van gemiddelde. Sien Fig 2. Aangesien die dollar waarde van N verteenwoordig 1 van rekening gelykheid dus hierdie konsep genormaliseer wisselvalligheid in verskillende mark. 'N Mark met 'n hoër wisselvalligheid sal 'n groter N en dollar waarde het dus kleiner posisie grootte, terwyl lae volatiliteit 'n kleiner N en dollar waarde dus 'n groter posisie grootte. U word verwys na die gepubliseerde Turtles reëls vir 'n gedetailleerde verduideliking as jy dit nie verstaan ​​nie hierdie. Inskrywings wanneer om te koop of te verkoop Daar is twee stelsels. Albei is kanaal tempo stelsels. Stelsel 1 korter termyn gebaseer op 'n 20-dag tempo terwyl System 2 is langer termyn gebaseer op 'n 55-dag tempo. Baie kortliks, System 1 sou lank gaan 'n breek bo die 20-dag hoog of gaan kort op 'n onderbreking onder die 20-dag laag. Stelsel 2 sal onderskeidelik lang of kort te gaan op 'n onderbreking van die 55-dag hoog of 55-dag laag. In System 1, is daar 'n filter reël wat nie in Stelsel 2. Stelsel 1 van toepassing sal slegs inisieer 'n posisie op voorwaarde dat die laaste teoretiese handel is 'n verlies. As die laaste teoretiese handel is 'n wenner, dan System 1 sal slegs betree wanneer die prys breek uit die fail safe tempo punt van 55 dae hoog (vir 'n lang) of 55-dag lae (vir kort) om te verhoed dat ontbreek belangrike skuiwe. Kom ons neem 'n blik op hierdie visueel op die Maart 2004 Soja-olie grafiek in Fig 3. By punt A, System 1 het kort op 'n tempo van die 20-dag laag. Hierdie posisie is liquated by punt B toe die prys breek bo die 10-dag hoog. 'N Paar dae later by punt C, prys breek bo die 20-dag hoog. Dit sou 'n lang inskrywing gewees het, maar omdat die laaste handel winsgewend was, was hierdie handel dus nie geneem. Oor 'n maand later by punt D, het die prys hoër verhandel bo die 55-dag hoog te breek. Stelsel 1 het daarna lank sodat dit nie die groter skuif wat gevolg mis. Fig 3 toon die stelsel sonder piramide sodat dit nie die term vir duidelikheid warboel. Dieselfde stelsel is weer getoon in Fig 4 met die Turtles metode van pyramiding. Die Turtles piramide maksimum van 4 eenhede op elke N wins. Nou as gevolg van 'n beperking van TradeStation EasyLanguage waar ek kan nie betroubaar kry die 3de eenheid inskrywing prys (om 'n 4de-eenheid word bygevoeg) so ek geprogrammeer die handel stelsel te piramide met 'n maksimum van 3 eenhede. Die Turtles metode van die toevoeging van bykomende eenhede met die stop strenger is baie logies. Dit verlaag algehele posisie risiko's en nog geniet maksimum voordele wanneer dit vang goeie tendens beweeg. Maar daar sal tye wees wanneer dit 'n probleem kan inhou. As jy bestudeer Fig 3 en Fig 4 versigtig, sal jy agterkom dat daar 'n ekstra uitgang in November gekenmerk deur die etiket lxN. Dit is gevolg deur 'n lang Herbetreding vroeg in Desember Verduideliking van die Turtles stop en uitgange sal hierdie duideliker te maak. Tot stilstand kom en uitgange Wanneer om uit te klim Soos met enige goedbeplande handel stelsel, die Turtles het ook geld bestuur tot stilstand kom en normale handel uitgange. Die geld bestuur stop geplaas op 2N weg van die inskrywing prys van die laaste ingevoer eenheid. Die posisie risiko vir 'n 1-eenheid posisie is 2N. Sedert die 2de piramide eenheid bygevoeg wanneer die prys N verskuif ten gunste, die posisie risiko vir 'n 2-eenheid posisie is 3 N (2N 1 N). Net so, die totale posisie risiko vir 'n 3-eenheid posisie is 4 N (2N 1 N 1N). Die totale risiko vir 'n volle 4-eenheid posisie sal dan 5N wees (2N 1 N 1N N). Basies tot stilstand kom vir vroeër posisies strenger op pyramiding. Sedert 1 N verteenwoordig 1 persent van rekening gelykheid, dus die onderskeie risiko's is 2, 3. 4 en 5 persent. Maar sommige sal n probleem met hierdie risiko getalle. As jy onthou in die laaste jaar Julie-uitgawe van Chartpoint, skryf ek dat my antwoord van 5 persent as die risiko sou ek in 'n posisie van my kans van 'n werksgeleentheid met Commodities Corporation veroorsaak. So in gedagte hou dat 5 persent is 'n baie groot aantal. Maar dit is die manier waarop die Turtles handel en hul hoë risiko-aptyt kan die rede vir hul geweldige rekord in so 'n kort tydperk van die tyd in die 1980's wees. Handel uitgange is 10-dae teen vir System 1 en 20-dae teen vir System 2. Dit beteken dat vir System 1 wanneer die prys in stryd met die 10-dag lae, verlang opgewonde, omgekeerd vir kortbroek. Vir Stelsel 2, gebruik die 20-dag teen. Daarom kortom, System 1 is 20 in 10 uit terwyl System 2 is 55 in 20 uit. Goed nou kan sien wat presies gebeur het in Fig 3 en 4 wat gelei het tot die addisionele uitgang en lang hertoetrede. Die kaarte word op Fig 5. Fig 5. Strenger beheer oor tot stilstand kom wanneer die toevoeging van eenhede kan lei tot geheel verslaan. In die eerste situasie wat op die top grafiek in Fig 5, is die stelsel uit te voer sonder pyramiding, wat beteken dat net 1 eenheid lank op die Vrydag voor 17 November Onmiddellik inkom, het die geld stop geplaas 2N onder die inskrywing prys. Dit stop, verteenwoordig deur die rooi kolle, was nog nooit getref en is uiteindelik vervang deur die 10-dag lae uitgang. Dit 10-dag lae uitgang toestand is het op 22 Desember en die posisie opgewonde soos aangedui. In die tweede situasie wat op die onderste grafiek in Fig 5, is die stelsel loop met pyramiding tot 3 eenhede. Die eerste eenheid is soos hierbo ingevul op Vrydag 14 November die mark daarna het ten gunste van die posisie en wanneer dit onderskeidelik druk op die N en 1N winste, die 2de en 3de eenhede bygevoeg word volgens die Turtles piramide reëls. Die geld stop is strenger (opgewek) sodat dit 2N onder die inskrywing prys van die 3de eenheid. Sien Fig 5. Ongelukkig is die mark teruggesak genoeg om hierdie 2N stop van die 3de eenheid inskrywing prys te aktiveer. Die hele posisie van 3 eenhede is gestop uit as 'n resultaat. Die lang posisie is weer geloop toe die prys van die 20-dag hoog gebreek weer in Desember en opgewonde as in die eerste voorbeeld op 22 Desember Dit is een situasie wat jy het om te lewe met wanneer pyramiding. Dit nie die geval gebeur al die tyd, maar dit gebeur nie. Let daarop dat in die voorbeeld, die mark het nie ingegaan om die oorspronklike 2N-stop bereken vanaf die 1ste eenheid inskrywing prys. Hoe kan jy eenhede of nuwe poste Hoewel daar reëls op Maksimum posisie beperkings vir interne mark (4 eenhede), nou gekorreleer mark (6 eenhede), losweg gekorreleer markte (10 eenhede) en totale perke (12 12 eenhede), by wat ek voel wat nie behoorlik in die gepubliseerde skilpad reëls verduidelik, maar dit is baie belangrik is of daar reëls met betrekking tot die toevoeging van eenhede of nuwe poste wanneer die handel 'n portefeulje. Byvoeging van eenhede by elke N winste is fyn wanneer die handel slegs 'n enkele instrument of selfs 2 instrumente. Hoewel die reëls het bepaal 'n maksimum van 12 eenhede lank en 12 eenhede kort vir 'n totaal van 24 eenhede (natuurlik hierdie moet 'n portefeulje wees), dit kan vertaal in 'n totale portefeulje risiko van 30 persent, in die veronderstelling 3 lang posisies van 4 eenhede elk en 3 kort posisies van elke 4 eenhede. (Vroeër het jy gesien hoe 'n 4-eenheid posisie verteenwoordig 5 persent risiko.) In die geval waar al hierdie posisies blyk verkeerd, sal die portefeulje deur 30 persent wees Is dit aanvaarbaar Wat as dit 'n nuwe portefeulje sonder enige wins kussing Ek dink jy moet jou eie tegnieke gebruik aangesien dit deel van die Turtles opleiding is nie geopenbaar in die gepubliseerde reëls. Inderdaad 'n Volledige Trading System, en 'n baie goeie een Die skilpad handel stelsel is inderdaad 'n baie goeie volledige handel stelsel. Maar as jy wil 'n paar toets gedoen met die tans beskikbare tegniese analise sagteware te kry, sal jy teleurgesteld wees. Alle beskikbare sagteware kan nie toets handel stelsel teen 'n stabiele instrument, maar net met 'n enkele instrument. Tog het die logika is baie goeie, risiko stelselmatig beheer, en die resultaat bewys kan word. Die Japanese Yen was een van my anker handel instrumente vir baie jare so natuurlik was ek belangstel in watter tipe gevolg die skilpad System 1 sal produseer. Die volgende is twee stelle resultate Fig 6 is sonder pyramiding terwyl Fig 7 is met pyramiding. Dit is hipotetiese lopies op historiese data vir die doel van die stelsel toets en evaluering. Dit is suiwer rekenaar lopies waar geen werklike ambagte gedoen. Die toetse is gebaseer op kol Amerikaanse dollar / Japan Yen data en nie in ag neem FX swaps wat nodig sou wees om te doen om plek FX posisies oornag dra en sou invloed op die wins en verlies prestasie het. Beide hipotetiese rekeninge begin met dollar 100,000 omgeskakel na Jen op die eerste bar van data. Alle syfers is in Jen. Ek is baie beïndruk. Belangrike Disclaimer: geldeenhede, Stocks, termynkontrakte en opsies handel het 'n groot potensiaal belonings, maar ook groot potensiële risiko. Jy moet bewus wees van die risiko's en wees bereid om dit te aanvaar ten einde om te belê in die valuta, aandele, termynkontrakte en opsies markte. Moenie handel met geld wat jy kan nie bekostig om te verloor. Dit is nie 'n uitnodiging of 'n aanbod om te koop / verkoop geldeenhede, voorraad, termynkontrakte en opsies. Geen voorstelling gemaak word dat enige rekening sal of waarskynlik winste of verliese soortgelyk aan dié bespreek op hierdie webwerf te bereik. Die vorige prestasie van enige handel stelsel of metode is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige resultate. CFTC REËL 4.41 hipotetiese of gesimuleerde prestasieresultate sekere beperkings. Anders as 'n werklike vertoningslys, MOENIE gesimuleerde uitslae verteenwoordig werklike handel. Ook, omdat Die bedrywe HET NIE uitgevoer, kan die resultate is onder-OF-OOR vergoed vir die impak, indien enige, van SEKERE markfaktore, soos 'n gebrek aan likiditeit. Gesimuleerde TRADING programme in die algemeen ook onderhewig aan die feit dat hulle is ontwerp met die voordeel van agterna. GEEN VERTEENWOORDIGING gemaak DAT ENIGE rekening of waarskynlik om voordeel te trek of verliese soortgelyk aan dié wat ACHIEVE. Belangrik: Hierdie kaarte en kommentare word as 'n opvoeding oor hoe tegniese ontleding gebruik kan word. Tegniese ontleding amp Navorsing is nie 'n Beleggingsadviseur en ons nie daarop aanspraak maak dat een wees. Hierdie kaarte en kommentare word nie so uitgelê dat dit beleggingsadvies of enige ander belegging dienste anders as die oorspronklik beoogde doel soos uiteengesit here. TRADINGSIM dag handel blog kan die skilpad Trading System werk met Dag Trading skilpad Trading System teen Als Trading System Die skilpad handel stelsel fassineer my op baie vlakke. Eerstens moet jy twee ouens (Richard Dennis en William Eckhardt) debatteer oor of hulle onopgeleide elke dag mense kan vorm in meester handelaars. Blykbaar, Richard wat beweer jy kan reg in sy oortuiging dat die wen van handelaars kan geleer word en is nie gebore met 'n paar ingebore handel vermoë was. Ek is nie wat die besonderhede van die Turtles reis van Akasiagrysmees om stylvolle in hierdie artikel nie, maar as jy wil graag meer inligting oor die skilpad handelaars lees kan jy enige van die volgende skakels besoek: Die doel van hierdie artikel is om die handel reëls te vergelyk van my persoonlike stelsel dag handel met dié van die skilpad handel stelsel soos gepubliseer deur Curtis Geloof een van die oorspronklike Turtles. Om die besonderhede van die handel reëls skilpad sien ek vergelyk my stelsel te besoek: bigpicture. typepad / kommentaar / lêers / turtlerules. pdf. My ingaan aanname is die twee stelsels sal nie 'n plek wees op wedstryddae omdat hulle onafhanklik ontwikkel, maar ek wil om te sien hoeveel oorvleueling indien enige bestaan. 1 Definieer die markte handel te dryf Die skilpaaie was baie voorskriftelik ten opsigte waarvan markte hulle verhandel. Sedert die hele skilpad handel stelsel gesentreer op die gebruik van groot bedrae geld, die skilpad handel stelsel gewerk beste in die futures markte. Die Turtles het hom nie besig met die handel aandele, opsies of die ander dosyn handel voertuie teenwoordig is in die mark gedurende die 1980's. Vir my eie dag handel stelsel nie opsies, forex, of die futures markte handel te dryf. Ek uitsluitlik handel Amerikaanse aandele en slegs diegene wat op die NYSE, AMEX, en die NASDAQ. Ek het nie aandele genoteer op die OTCBB handel. So, in terme van die definisie wat markte is toelaatbaar om handel te dryf, ek gaan om te sê daar is 'n 1-tot-1-wedstryd tussen die skilpad handel stelsel en my dag handel metode, omdat ons albei is selektief oor die arenas ons binne te bedryf. Het jou dag handel stelsel toelaat om handel te dryf in alle vorme van sekuriteite en bemark 2 Posisie Sizing Die Turtles het 'n stelsel waardeur hulle faktor in wisselvalligheid om die aantal kontrakte wat gekoop kan word per handel te bepaal. Hulle einde spel is om nooit verloor meer as 2 van 'n bedryf. Die Turtles gebruik 'n blik terug tydperk van 20 dae vir die gemiddelde ware omvang van 'n kommoditeit van sy wisselvalligheid, op watter punt hulle sal dan hul posisie dienooreenkomstig grootte hul risiko te verminder bepaal. In my dag handel stelsel moet ek rekening vir wisselvalligheid deur dit te vergelyk die gemiddelde ware omvang met betrekking tot die aandele prys. Om te lees oor my benadering besoek Hoe om Volatiliteit handel. Terwyl ek faktor wisselvalligheid doen in my handel, het ek nie 'n blik terug tydperk gedefinieer vir die gemiddelde ware omvang en ek het nie 'n sistematiese manier om posisie sizing het. As ek sien die ATR is hoog in vergelyking met die sluitingsprys van die voorraad ek sal op 'n kleiner standpunt in te neem. Ek het egter 'sones van die ATR wat as oorskry Ek sal nie handel dryf. As die ATR is binne-in my groen sone sal ek plaas 10 van my beskikbaar marge in die handel. Dit is waarskynlik 'n goeie idee om my stelsel te neem na die volgende vlak deur 'n omskrewe benadering vir posisie sizing, aangesien dit duur net verkeerd keer wanneer jy ouer as aged 'n ernstige probleem. Vir my, in plaas van my posisie grootte verander en neem alle geldige setups as handelsgeleenthede, ek geleer het oor die jare wat ATR reekse is nie geskik is vir my en het hierdie ambagte almal saam vermy. Die ander item wat ek in gemeen het met die Turtles wat verband hou met sortering posisioneer is die konsep van 'n maksimum drawdown van 2 van my rekening waarde van 'n bedryf. Net soos die Turtles, sal ek my opinie, deur die tweede dit oortree likwideer. Vir posisie sizing, terwyl daar 'n aantal van ooreenkomste, ek moet sê ek het nie 'n wedstryd met die skilpaaie op hierdie een. Het jy ingereken in posisie sizing in jou handel stelsel 3 toelatingskriteria Die skilpad handel stelsel geopen nuwe poste op 'n onderbreking van die 20-dag of 55-dag hoog / laag. Vir die kort termyn die tydperk 20 dae is gebruik en vir die groter tendens die tydperk 55 dae. Dit tempo benadering is gebruik vir beide lang en kort ambagte. Net soos die Turtles, my dag handel stelsel noem net vir 'n inskrywing as prys breek bo of onder die hoë / lae van die oggend reeks ná 'n sterk beweeg. Ek handel oor die 5-minute tyd raam. maar ek het nie geroep die presiese omvang tempo reeks (dit wil sê 20 bars, 55 bars). Maar my dag handel stelsel is verantwoordelik vir die konsep van die koop of verkoop van die tempo sedert ek net vlugtige voorrade handel in die oggend wat beweeg op 'n hoë volume. Op gemiddelde hierdie aandele is die skoonmaak van nie net die laaste twee dae handel reeks, maar waarskynlik die reeks vir die laaste week wat is veel meer as 20 of 55 bars. Daar is 'n effense verskil oor hoe ek nader inskrywings. Die Turtles sal te koop / verkoop van die kommoditeit op die breek van die reeks. Dit beteken dat as die kommoditeit gapings up deur 'n vlak, die Turtles koop op die oop. As die kommoditeit breek deur die verskeidenheid in die middel van die dag die Turtles is sowel die aankoop. Vir my dag handel stelsel Ek het twee reëls wat ek maak nie saak wat volg: Ek het nie blindelings die tempo te koop teen 09:30 as 'n voorraad seile bo 'n handel reeks. Ek moet die voorraad nadeel sien uit die oggend hoë, bou meer oorsaak en dan oplewing in daardie hoog. Vir my is dit validering die voorraad sal voortgaan om in die rigting van die primêre tendens, op watter punt het ek 'n posisie sal oopmaak. In teenstelling met die skilpad handelaars wat 'n posisie te alle tye kan oopmaak tydens die handel dag, ek maak net nuwe poste 9:50-10:10. Sedert die dag handel is op 'n baie korter tyd as die wat deur die Turtles stelsel, ek hoef nie genoeg tyd om my geld terug te maak as dinge gaan teen my. Ook, ek het om voorrade genoeg tyd om te hardloop voordat die dooie sone begin by 11. As jy havent gehoor my rant reeds oor middagete tyd handel gaan jy na hierdie artikel gee - 9 redes waarom ek handel nie oor middagete. Anders as die konsep van die koop van breakouts, ons stelsels is nie in ooreenstemming. Die verskil tussen langtermyn-tendens volgende dag en handel het die beste van ons op wanneer dit kom by toelatingskriteria. 4 byvoeging van eenhede Die Turtles sal voeg by die wen posisies as hierdie posisies het in hul guns. Sizing up was toelaatbaar al die pad na die maksimum aantal kontrakte 'n skilpad kan dra op grond van hul rekening waarde. In beginsel grootte up maak sin, want jy moet voeg by die wen posisies. My dag handel stelsel nie bel vir die verhoging van die grootte van die wen posisies as die handel vorder. In die dag handel die venster van geleentheid is veels te kort en voorrade sal op sy beurt op 'n sent na 'n valse tempo. My dag handel stelsel oproepe vir my om my posisie te sluit nadat 1,62 wins egter 'n paar van my poste nooit heeltemal maak dit vir my wins teiken. Sizing up as die handel gaan in my guns ietwat maar nie al die pad sou gaan teen my dag handel beginsels geld bestuur. As ek begin toe te voeg tot 'n wen-posisie kan sê elke kwartaal punt gaan dit in my guns en die voorraad omkeer na 1 van wins, ek het nou my risikoprofiel verhoog tot 'n onvolhoubare vlak. Die verhoging van die grootte handel is iets beste links vir verhandeling langer termyn. Vir 'n goeie rede, my dag handel stelsel en die Turtles het 'n zero gemeen wanneer dit kom by te voeg eenhede om 'n wen-handel. Het jy al probeer die verhoging van jou handel groottes wanneer dag handel as dinge gaan heen Watter tipes resultate het jy bereik 5 stop die Turtles het 'n maksimum stop verlies van 2 van hul rekening waarde vir 'n bedryf. As 'n skilpad eenhede is toe te voeg tot hul handel grootte, sou die skilpad hul stop beweeg op om dieselfde vlak van risiko as wanneer die skilpad eers die posisie oop te handhaaf. Soos vroeër in die artikel vermeld ek waag ook slegs 'n maksimum van 2 van my rekening waarde van 'n bedryf. Ek is nie van plan om tot stilstand te veel dreineer, sy redelik reguit vorentoe. Die Turtles en ek het 'n 100-wedstryd tussen ons stelsels. As jy nie tot stilstand kom in jou handel benadering, is jy vra vir dit. Wys my 'n handelaar wat in besigheid is vir meer as 5 jaar wat nie die geval is gebruik tot stilstand kom baie geluk met wat 'n mens, dont hulle bestaan. 6 verlaat die uitgang is die belangrikste komponent van 'n handel stelsel. Vroeg in my handel loopbaan sou ek nooit geld uit die mark. Toe ek 25 was het ek meer as 100,000 dollar handel opsies in 'n bietjie meer as 7 weke. Tot vandag toe onthou ek my vrou sit met my as ons kyk na my handel rekening. Sy draai na my en sê sweetie dit is awesome, wanneer gaan jy verkoop. Om hierdie Ek het geantwoord: Dit is die eerste stap in my handel plan. My doel is om 'n miljoen dollar te maak in 6 maande. Moenie wat jy wil jy kan terug gaan in tyd en klap jouself Nodeloos om te sê ek nie meer handel opsies en ek konsekwent geld uit die mark na elke wen handel. Ek digress die Turtles sou wen posisies te sluit wanneer die sekuriteit stel 'n nuwe 10-dag 'n hoë / lae vir 'n kort termyn handel en 'n nuwe 2O-dag 'n hoë / lae vir verhandeling langer termyn. Dit vereis die Turtles beduidende winste van 20-100 terug te gee ten einde toe te laat om die sekuriteit genoeg ruimte om asem te haal. Oor die langtermyn die skilpaaie is basies swaai vir die heinings om op te maak vir al die ambagte wat gelei het tot geringe verliese mediumgrootte. Onthou met die Turtles hul stelsel was minder oor die feit dat reg al die tyd en meer oor die wen groot wanneer die kommoditeit swaar gegaan in hul guns. Laat my wees glashelder, nie my dag handel stelsel nie toelaat dat ek my handelswins lopie laat. Ek dag handel mense, dinge beweeg redelik vinnig. Ek het 'n stel wins teiken van 1,62 en my einde spel is om hierdie persentasie te tref soveel keer per maand 'n wins te maak. As die handel gaan teen my voor ek getref my wins teiken Ek sien uit die handel te kry met 'n wins iewers 11:00-12:00. Ek het letterlik sê vir myself, ek het die dooie sone (11:00-02:00) ingegaan het, so as ek op die posisie wat ek nog die handel 'n oorwinning beskou. Vir uitgange, kan ons veilig sê die Turtles en ek is in 'n volledige meningsverskil. Ek grootliks dink ons ​​is nie in ooreenstemming, want terwyl ons beide stelsels is gesentreer rondom handel breakouts. dag handel vereis dat ek winste vinnig en op 'n gereelde basis te bespreek. As gevolg van 'n hoë frekwensie handel lineêre beweeg is baie skaars om te kom deur intraday. Ten slotte Nodeloos om te sê daar is meer as net 'n paar verskille tussen die skilpad handel stelsel en my dag handel stelsel. Ek was net in staat om duidelik oorvleuel vind op twee plekke: die definisie van die markte handel te dryf en stop. As 'n handelaar sy altyd goed om hoe jou handel metode maatreëls te sien teen ander top handelaars in die bedryf. Dit is gerusstellend om te weet dat terwyl ons stelsels verskil hierdie ongelykhede is grootliks gebaseer op die feit dat ons handel dryf verskillende tydskale. Met verloop van tyd kan ek net kan droom van die maak van so veel as die ander suksesvolle skilpad handelaars. Ek hoop dat jy my gekry gaan aan en aan myself te vergelyk met die Turtles nie te verwaand. As jy wil graag om uit te vind hoe jy jou eie handel stelsel kan definieer, kyk na ons handel simulator waar jy kan oefen in 'n risiko-vrye omgewing. Sterkte Trading.